[하비엔=송현섭 기자] NH농협은행은 체계적인 경기예측과 경영전략 수립 등에 활용하기 위해 ‘NH 경기예측모형’(NH Large Bayesian Vector AutoRegression ; NH LBVAR)을 도입한다고 16일 밝혔다.
국내 은행권에서 처음 도입한 이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영해 정확도를 높여 기존 VAR 모형을 한 차원 업그레이드했다는 점이 눈길을 끈다.
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| ▲NH농협은행이 경기예측과 경영전략 수립 등에 활용하기 위해 ‘NH 경기예측모형’(NH Large Bayesian Vector AutoRegression ; NH LBVAR)을 도입한다. [사진=NH농협은행] |
특히 NH LBVAR은 첨단 머신러닝 기법을 기반으로 경기를 예측하고 경기 변동에 따른 충격이나 파급효과까지 산출할 수 있도록 설계됐다.
광범위한 활용성을 갖춘 LBVAR 모형은 현재 미국 뉴욕 연방준비은행과 유럽중앙은행(ECB)에서 경기예측과 정책효과 분석 등에 널리 활용하고 있다.
앞서 NH농협금융지주와 NH농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR로 자체 정상화계획을 마련한 바 있으며, 충당금 규모 설정을 비롯한 금융기관 경영 전반으로 적용범위를 확대할 계획이다.
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